보건복지부는 2013년도에 국민연금기금 금융부문 전체자산의 약 35%인 152조원을 위탁운용하기로 2012년도 제6차 국민연금기금운용위원회에서 의결했다고 밝혔다.
거시경제 전망의 불확실성 증대, 국내 금융시장에서 국민연금이 차지하는 비중 등을 고려하여 2013년도 자산별 위탁운용비중 및 허용범위는 전년도 수준을 유지하기로 했다. 기금규모 증가 및 자산별 투자비중의 변화에 따라 전체 위탁비중 및 규모는 증가한 것으로 나타났다.
2013년말 위탁운용 규모(전체 금융자산의 35%, 약 152조원)는 2012년 9월말(전체 금융자산의 30%, 약 115조원)대비 약 5%p(약 37조원) 증가할 것으로 예상된다.
세부자산군별 위탁규모는 국내주식 47조원(55%), 국내채권 24조원(10%), 해외주식 34조원(85%), 해외채권 10조원(60%), 대체투자 30조원(80%)으로 국내채권을 제외한 모든 자산군에서 전년대비 증가한다.
< 2013년말 위탁운용 예상금액과 비중 >
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구 분 |
2012.9월 |
2013년말 | ||||||
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총규모 |
위탁금액 |
현재위탁 비중 |
‘12년말 목표비중 |
총규모 |
위탁목표금액 |
‘13년말 목표비중 | ||
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금융부문계 |
385.3 |
115.6 |
30.0% |
33.3% |
431.1 |
152.5 |
35.4% | |
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|
국내주식 |
70.3 |
34.0 |
48.4% |
55% |
86.1 |
47.4 |
55% |
|
|
국내채권 |
237.7 |
24.4 |
10.3% |
10% |
242.0 |
24.2 |
10% |
|
|
해외주식 |
29.2 |
25.0 |
85.7% |
85% |
40.2 |
34.2 |
85% |
|
|
해외채권 |
18.1 |
10.2 |
56.3% |
60% |
17.3 |
10.4 |
60% |
|
|
대체투자 |
30.0 |
21.9 |
73.1% |
80% |
45.6 |
36.4 |
80% |
(단위 : 조원, 시가기준)
주) 2013년 시장변화에 따라 신규자금 및 위탁금액은 달라질 수 있음
국민연금은 외부 운용사의 전문성을 활용하여 기금운용 수익률을 제고하고 위험을 분산하기 위해 위탁운용을 실시하고 있다.(아래 표 참조)
‘07.12월에 기금위에서 자산군별 위탁비중을 점차 확대하기로 결정함에 따라 그간 국민연금기금의 위탁규모는 지속적으로 증가해 왔다.
위탁운용은 벤치마크 대비 초과수익을 추구하는 액티브운용을 주요전략으로 취하고 있으며, 운용유형의 다양화로 기금 포트폴리오의 분산효과에도 기여할 수 있다.
‘12.9월말 기준
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자산군 |
위탁운용사명 |
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국내 주식 (총40개) |
골드만삭스자산운용, 교보악사자산운용, 동부자산운용, 동양자산운용, 마이다스에셋자산운용, 미래에셋자산운용, 브레인자산운용, 산은자산운용, 삼성자산운용, 신영자산운용, 신한BNP파리바자산운용, 알리안츠글로벌인베스터스자산운용, 에셋플러스자산운용, 우리자산운용, 유리에셋자산운용, 칸서스자산운용, 코스모자산운용, 트러스톤자산운용, 프랭클린템플턴투신운용, 하나UBS자산운용, 하이자산운용, 한국투신운용, 한화자산운용, 현대인베스트먼트자산운용, GS자산운용, ING자산운용, KB자산운용, KTB자산운용, LS자산운용, NH-CA자산운용, 이스트스프링자산운용*, SEI에셋코리아자산운용, 가울투자자문, 유리치투자자문, 인피니티투자자문, 제이앤제이투자자문, 케이원투자자문, 템피스투자자문, 피데스투자자문, 한가람투자자문, LIG투자자문 |
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국내 채권 (총17개) |
골드만삭스자산운용, 도이치투신운용, 동부자산운용, 동양투신운용, 마이다스자산운용, 미래에셋자산운용, 삼성투신운용, 신한BNP파리바자산운용, 알리안츠글로벌인베스터자산운용, 우리자산운용, 유리에셋자산운용, 하나UBS자산운용, 하이자산운용, 한국투신운용, 한화자산운용, ING자산운용, KTB자산운용 |
* 골드만삭스자산운용, 현대인베스트먼트자산운용, 이스트스프링자산운용 투자자금은 12월 현재 회수되어 위탁운용사 수는 소폭 감소 (국내주식 40개→37개, 국내채권 17개→16개)
